壓力測(cè)試

通信詞典

傳統(tǒng)上所謂壓力測(cè)試(stress testing)是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場(chǎng)情況下,如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn),某一貨幣突然貶值30%,股價(jià)暴跌20%等異常的市場(chǎng)變化,然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況,看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。 ..詳細(xì)

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