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2018年03月27日15:46 來源：中國網(wǎng) T|T
【移動通信網(wǎng)】近日,廈門國金ABS云存續(xù)期管理系統(tǒng)軟件V1.0榮獲中華人民共和國國家版權(quán)局計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(以下簡稱軟著)。這是市場上首例榮獲軟著的存續(xù)期管理系統(tǒng),致力于提升資產(chǎn)證券化市場的存續(xù)期風(fēng)險管理能力。
作為國內(nèi)資產(chǎn)證券化技術(shù)服務(wù)商,廈門國際金融技術(shù)有限公司開發(fā)的國金ABS云存續(xù)期管理系統(tǒng)利用強(qiáng)大的Fintech技術(shù),能夠系統(tǒng)化、自動化的實(shí)現(xiàn)對進(jìn)入存續(xù)期的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理,以符合監(jiān)管要求。該系統(tǒng)還能夠降低產(chǎn)品存續(xù)期期間運(yùn)營由于手工計算帶來的錯漏,降低運(yùn)營成本,提升管理的效能,有效監(jiān)控產(chǎn)品的風(fēng)險。
國金ABS云存續(xù)期管理系統(tǒng)作為資產(chǎn)證券化發(fā)行后的產(chǎn)品管理,通過系統(tǒng)對接已轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的實(shí)際回收數(shù)據(jù),每日日終批量接入資產(chǎn)回收明細(xì)數(shù)據(jù),記錄產(chǎn)品的收支情況,實(shí)時系統(tǒng)更新該項目賬戶資金和資產(chǎn)情況。在持續(xù)跟蹤資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險的情況方面,該系統(tǒng)能夠分段核對基礎(chǔ)資產(chǎn)實(shí)際現(xiàn)金流與預(yù)測現(xiàn)金流之間的差異,并在達(dá)到設(shè)定閾值后自動提醒和自動事件安排。
不僅如此,該系統(tǒng)還能支持自動生成存續(xù)期管理報告,能夠按照監(jiān)管要求和用戶的需求,維護(hù)模板之后,自動按照模板需求定時生成相應(yīng)存續(xù)期文檔。
國金ABS云可針對各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品存續(xù)期管理進(jìn)行定制化開發(fā),目前已經(jīng)應(yīng)用的存續(xù)期管理的產(chǎn)品有CMBS及物業(yè)收費(fèi)權(quán)等。
據(jù)了解,目前絕大多數(shù)的存續(xù)期管理都存在著相對較高的操作難度和風(fēng)險。在資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的存續(xù)期間,需要記錄產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)池的現(xiàn)金流入情況,證券償付情況,合格投資情況,以及加速清償事件、信用觸發(fā)事件是否發(fā)生,根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)金流分配和支付安排發(fā)送相關(guān)資金劃付指令。此外還可以通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段,對綜合風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時動態(tài)監(jiān)控。這些都需要非常精細(xì)、高效的管理手段。
針對這一工作,市場上比較可行的解決方式是引入技術(shù)服務(wù)商。技術(shù)服務(wù)商的引入,可以為資產(chǎn)支持證券持有人、計劃管理人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供動態(tài)的電子化、可視化的基礎(chǔ)資產(chǎn)信息查詢服務(wù),提高基礎(chǔ)資產(chǎn)信息披露質(zhì)量,提升存續(xù)期基礎(chǔ)資產(chǎn)可信度,并定期形成基礎(chǔ)資產(chǎn)監(jiān)管報告,從而降低操作風(fēng)險,并更好地預(yù)警和預(yù)防信用風(fēng)險事件。
技術(shù)服務(wù)商還可對底層資產(chǎn)做到實(shí)時監(jiān)控,向投資人持續(xù)提供實(shí)時的信息披露,不僅可通過現(xiàn)金的風(fēng)險評估模型對借款主體信用風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤,還可以通過大數(shù)據(jù)風(fēng)控等手段對小而分散的消費(fèi)金融產(chǎn)品底層資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,通過金融科手段提高資產(chǎn)透明度、進(jìn)行風(fēng)險跟蹤和警示,保護(hù)投資者的利益。
2017年以來,ABS市場十分火爆。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月31日,累計共有118家機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)1125只資產(chǎn)支持專項計劃,總發(fā)行規(guī)模達(dá)16135.20億元,較2016年底累計規(guī)模增長了133.56%。其中,終止清算產(chǎn)品210只,清算產(chǎn)品規(guī)模2323.20億元,仍在存續(xù)期的產(chǎn)品915只,存續(xù)規(guī)模11710.72億元。
另一方面,ABS合規(guī)監(jiān)管也接踵而至。3月22日,滬深交易所同步發(fā)布《資產(chǎn)支持證券存續(xù)期信用風(fēng)險管理指引(試行)(征求意見稿)》向社會公開征求意見。旨在建立健全資產(chǎn)支持證券存續(xù)期風(fēng)險管理機(jī)制,切實(shí)防范資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險,督促各市場參與機(jī)構(gòu)有效管理、預(yù)警并化解處置資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險。
在此之前,有媒體稱多家券商正在進(jìn)行公司債券業(yè)務(wù)及ABS業(yè)務(wù)的“自查自糾”專項工作。自查的業(yè)務(wù)范圍針對ABS和公司債兩大塊,已發(fā)行且尚處存續(xù)期的項目都需要進(jìn)行自查。自查經(jīng)手的項目,包括整理底稿、盡職調(diào)查、存續(xù)期管理等方面。
監(jiān)管層顯然已注意到規(guī)模快速增長背后合法合規(guī)的重要性,特別對存續(xù)期管理尤為重視。相信國金ABS云存續(xù)期管理系統(tǒng)將助力資產(chǎn)證券化市場參與方降低操作風(fēng)險,并更好地預(yù)警和預(yù)防信用風(fēng)險事件!
